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主力合约再现收益超23期现套利机会

发布时间:2021-01-07 22:22:45 阅读: 来源:过滤器厂家

市况:上周五,沪深300现指如期回补去年10月9日3033点到3071点之间的缺口,盘中再度上演过山车行情。亮丽的一季报业绩提振银行、保险等权重股走强,成为支持现指止跌回升的主动力。至收盘时,沪深300现指上涨了0.24%,结束了连续五日的跌势,成交量稍有放大。

股指期货近月合约走势弱于现指。IF1005合约小幅高开后,早盘震荡下行,未有止跌迹象。午后虽盘中出现拉升,但仍被空头打压,14点11分左右,在现指带动下,期指合约震荡上行。IF1005合约收跌0.24%,持仓量较上一交易日减少了408手。远月合约小幅收涨,1009合约和1012合约分别上涨0.09%和0.13%。

分析:上周五股市开盘后期指并未随沪深300指数同幅下探,9点55分IF1005期现套利年化收益率达到峰值23.21%,之后的大多数时间内,IF1006的期现套利年化收益率都在IF1005之上,维持在10%以上。下午1点24分左右,大盘日内触底反弹,期指反弹力度强于现货,IF1005出现18.47%的期现套利年化收益率。随着IF1005到期日逼近,其套利年化收益率数值会显得较高,预计IF1005抢得每日期现套利的年化收益率峰值的概率很高,不过其持有到期收益率不会很大,且参与竞争的套利者绝不在少数,建议套利者多关注一下IF1006合约的期现套利机会。IF1009和IF1012流动性稍有改善,累计仍分别有97分钟和66分钟无成交记录,期现套利年化收益率维持在9%和7%,仍高于一般的债券及债券型基金的收益率。

上周五再次出现近月合约跌得比远月合约多、涨得比远月合约少的情况,因而跨期套利方面机会增多,除了卖IF1012买IF1009外,其他五个组合都具有较明显的套利机会。其中卖IF1009买IF1005和卖IF1012买IF1005的跨期套利年化收益率都在14%以上,高于IF1009和IF1012各自的期现套利年化收益率,其原因是跨期套利两个合约只需投入保证金,计算收益率时的基数较期现套利低。

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